¿Está mal si nunca he estado en una relación y tengo 21 años?

Mira, NO es “incorrecto”. No te sientas mal ni te castigues por ello.
Todos pasan por la vida a su manera, y con su propio ritmo.

De todos modos, tener relaciones es bueno para su calidad de vida, su salud y su bienestar general. Por lo tanto, esté abierto a ellos y no tenga miedo de intentar y cometer errores.
El único error real, sería pasar por tu vida sin realmente vivirla. 😉

Si la falta de relaciones te hace sentir mal, busca ayuda: amigos, mentores, consejeros e incluso psicología de los libros de autoayuda pueden ser útiles. Descubrirás que no estás solo, casi todos luchan con las relaciones.
Conozco a una mujer que era virgen hasta los 40, y tuvo su primera relación verdadera a los 45; así, ya ves, todo el mundo tiene problemas de alguna manera. 😀

No, solo tienes 21 años. Eso es un comportamiento normal.

No está bien.

Pero tener 21 años y no buscar uno sería … extraño, poco común y posiblemente poco saludable.